《程序化交易委托协议(示范文本)》征求意见对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定

2024-07-09

  

《程序化交易委托协议(示范文本)》征求意见对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定

  记者日前从业内获悉,为配合落实《证券市场程序化交易管理规定(试行)》的相关规定,指导券商更好地开展程序化交易,中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。

  据了解,《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条,主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容,对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。

  《示范文本(征求意见稿)》明确了程序化交易的报告要求。《管理规定》中要求程序化交易投资者对相关信息进行真实、准确、完整、及时的报告。基于此,《示范文本(征求意见稿)》中对程序化交易投资者(甲方)的报告时间、报告信息、重大变更以及券商(乙方)的保密责任进行了约定。

  投资者首次开展程序化交易前,应当向券商报告,在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易。投资者应报告的信息包括:账户基本信息,包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员/托管会员机构、产品管理人等;账户资金信息,包括账户的资金规模及来源,杠杆资金规模及来源、杠杆率等;交易信息,包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等;交易软件信息,包括软件名称及版本号、开发主体等;其他信息,包括甲方(投资者)联络人及联系方式等;证券交易所规定的其他信息。(中证金牛座)

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